PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESC.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.DE с AMES.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 11.87%/yr vs 13.44%/yr for AMES.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESC.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESC.DE показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.53%. За последние 10 лет акции XESC.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 11.87% против 13.44% соответственно.

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.31%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.87%

AMES.DE

1 день
0.72%
1 месяц
7.06%
С начала года
14.53%
6 месяцев
15.44%
1 год
46.37%
3 года*
32.90%
5 лет*
20.69%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		9.31%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		14.53%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between XESC.DE and AMES.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2011 г.

0.80

The correlation between XESC.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с H4ZZ.DE

Доходность на риск

XESC.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESC.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.82

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.77

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.64

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

16.40

-9.58

XESC.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESC.DE и AMES.DE

Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-40.98%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-9.95%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.58%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-17.77%

-5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-40.98%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.10%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.09%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.82%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) составляет 3.52%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.04%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.99%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

16.47%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

16.97%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.42%

-0.44%

Сравнение комиссий XESC.DE и AMES.DE

XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AMES.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.DE и AMES.DE

Ни XESC.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESC.DE and AMES.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AMES.DE.

XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор