PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а XQQ.TO — Large Cap Growth Equities, отслеживающий Morningstar US Market TR CAD. XEQT.TO управляется активно, а XQQ.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 10.81% в год у XQQ.TO. Корреляция 0.80 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.39% у XQQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -1.24%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
0.11%
1 месяц
0.29%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.67%
1 год
34.27%
3 года*
23.19%
5 лет*
10.81%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-1.24%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%16.47%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и XQQ.TO составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.80

Корреляция между XEQT.TO и XQQ.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.80 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.06

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

2.78

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.44

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

12.59

+8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.06

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.48

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-1.31

+2.20

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-100.00%

+70.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.76%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-38.55%

+18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-99.98%

+98.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-99.99%

+95.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

3.48%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и XQQ.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.89%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.95%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

17.30%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

22.54%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

22.30%

-6.67%

Сравнение комиссий XEQT.TO и XQQ.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности XQQ.TO в 0.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.25%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%