PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а VBAL.TO — Diversified Portfolio, активно управляемый Vanguard. Оба фонда управляются активно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 6.98% в год у VBAL.TO. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.24% у VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у VBAL.TO с доходностью 2.84%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.19%
1 месяц
1.87%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.87%
1 год
21.46%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.84%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%5.58%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и VBAL.TO составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.92

Корреляция между XEQT.TO и VBAL.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.96 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VTVBAL.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOVBAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.69

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.81

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.93

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

16.60

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAL.TO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOVBAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.72

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VBAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-21.19%

-8.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-5.93%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-16.45%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.42%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.22%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.41%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и VBAL.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.09%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.58%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.44%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

8.58%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

10.11%

+5.52%

Сравнение комиссий XEQT.TO и VBAL.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VBAL.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.16%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%