Сравнение VBAL.TO с ZMMK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO).
VBAL.TO и ZMMK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. ZMMK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 28 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и ZMMK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAL.TO и ZMMK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 0.43% | 13.28% | 14.60% | 12.46% | -11.41% | 1.37% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 0.57% | 2.77% | 4.94% | 4.86% | 1.99% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAL.TO показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.57%.
VBAL.TO
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
ZMMK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAL.TO и ZMMK.TO
VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии ZMMK.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAL.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск
VBAL.TO
ZMMK.TO
Сравнение VBAL.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAL.TO | ZMMK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 10.17 | -8.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 25.94 | -24.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 6.05 | -4.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 86.98 | -85.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 406.21 | -398.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAL.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 10.17 | -8.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 10.37 | -9.66 |
Корреляция
Корреляция между VBAL.TO и ZMMK.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и ZMMK.TO
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.20% | 2.21% | 2.29% | 2.34% | 2.19% | 1.93% | 1.81% | 2.23% | 2.01% |
ZMMK.TO BMO Money Market Fund ETF Series | 2.68% | 3.02% | 4.66% | 4.98% | 1.95% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и ZMMK.TO
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и ZMMK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAL.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.19% | -0.16% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.03% | -7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | 0.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.01% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и ZMMK.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAL.TO | ZMMK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 0.08% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 0.20% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 0.26% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 0.34% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.10% | 0.34% | +9.76% |