Сравнение XEQT.TO с HXE.TO
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and HXE.TO (Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while HXE.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). XEQT.TO is actively managed, while HXE.TO is passively managed. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.27%/yr vs 31.14%/yr for HXE.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for HXE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и HXE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у HXE.TO с доходностью 36.95%.
XEQT.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
HXE.TO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 31.62%
- С начала года
- 36.95%
- 1 год
- 56.83%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 31.14%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам XEQT.TO и HXE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 12.57% | 20.57% | 24.38% | 17.27% | -10.99% | 18.98% | 11.85% | 8.56% |
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 36.95% | 17.30% | 14.39% | 3.95% | 53.52% | 81.48% | -33.82% | 18.26% |
Correlation
The correlation between XEQT.TO and HXE.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.28 |
The correlation between XEQT.TO and HXE.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XEQT.TO и HXE.TO
Секторы
XEQT.TO
HXE.TO
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XEQT.TO
HXE.TO
-
Технологии
XEQT.TO
HXE.TO
-
Промышленность
XEQT.TO
HXE.TO
-
Сырьевые материалы
XEQT.TO
HXE.TO
-
Энергетика
XEQT.TO
HXE.TO
Потребительский циклический сектор
XEQT.TO
HXE.TO
-
Здравоохранение
XEQT.TO
HXE.TO
-
Коммуникационные услуги
XEQT.TO
HXE.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEQT.TO
HXE.TO
-
Коммунальные услуги
XEQT.TO
HXE.TO
-
Недвижимость
XEQT.TO
HXE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEQT.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск
XEQT.TO
HXE.TO
Сравнение XEQT.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEQT.TO | HXE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.46 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 10.49 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и HXE.TO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и HXE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEQT.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -85.92% | +56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -16.52% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -25.34% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -28.83% | +9.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -8.76% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -30.61% | +26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 5.43% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и HXE.TO
Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 2.69%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEQT.TO | HXE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 7.88% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 20.39% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 24.50% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 29.30% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 33.80% | -18.29% |
Сравнение комиссий XEQT.TO и HXE.TO
XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HXE.TO в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и HXE.TO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXE.TO Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.62% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
XEQT.TO and HXE.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for HXE.TO.
XEQT.TO is categorized as Global Equities, while HXE.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.27% for HXE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и HXE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор