PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с FGEP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с FGEP.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и FGEP.TO (Fidelity Global Equity+ Fund ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год XEQT.TO показал 36.34% против 36.89% у FGEP.TO. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 1.16% у FGEP.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и FGEP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у FGEP.TO с доходностью 7.04%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

FGEP.TO

1 день
0.36%
1 месяц
2.67%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.90%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и FGEP.TO

2026 (YTD)20252024
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%11.41%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		7.04%17.44%9.99%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и FGEP.TO составляет 0.87 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г.

0.84

Корреляция между XEQT.TO и FGEP.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.84 до 0.87 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с FCMO.NEOFGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с VVO.TOFGEP.TO с XMI.TOFGEP.TO с VMO.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. FGEP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c FGEP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOFGEP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

3.45

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

4.77

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.66

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

5.78

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

24.01

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. FGEP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGEP.TO равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и FGEP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOFGEP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.47

-0.58

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и FGEP.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки FGEP.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и FGEP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOFGEP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-14.78%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-7.14%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.21%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-1.74%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.72%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и FGEP.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGEP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOFGEP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

4.85%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.58%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.31%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

12.79%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

12.79%

+2.84%

Сравнение комиссий XEQT.TO и FGEP.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FGEP.TO в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и FGEP.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%