PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGEP.TO с XMI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGEP.TO с XMI.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO).

FGEP.TO и XMI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. XMI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 24 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FGEP.TO и XMI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGEP.TO и XMI.TO

2026 (YTD)20252024
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		2.94%17.44%9.99%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		7.71%19.69%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, FGEP.TO показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у XMI.TO с доходностью 7.71%.

FGEP.TO

1 день
2.07%
1 месяц
-5.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
5.38%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMI.TO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.12%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.46%
3 года*
14.67%
5 лет*
9.15%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity+ Fund ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Часто сравнивают с FGEP.TO:
FGEP.TO с CAGE.TOFGEP.TO с BREA.TOFGEP.TO с XEQT.TOFGEP.TO с TINF.TOFGEP.TO с FBTC.TOFGEP.TO с CYH.TOFGEP.TO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с XMI.TO:
XMI.TO с XMV.TOXMI.TO с XMU.TOXMI.TO с ZLB.TOXMI.TO с XEF.TOXMI.TO с EFAVXMI.TO с XMW.TOXMI.TO с VOO

Сравнение комиссий FGEP.TO и XMI.TO

FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XMI.TO в 0.40%.

FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Доходность на риск

FGEP.TO vs. XMI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGEP.TO
Ранг доходности на риск FGEP.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGEP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGEP.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGEP.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGEP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XMI.TO
Ранг доходности на риск XMI.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMI.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMI.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMI.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMI.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGEP.TO c XMI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGEP.TOXMI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.03

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.48

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

9.21

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGEP.TO vs. XMI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGEP.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMI.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGEP.TO и XMI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGEP.TOXMI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.81

+0.50

Корреляция

Корреляция между FGEP.TO и XMI.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGEP.TO и XMI.TO

FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGEP.TO
Fidelity Global Equity+ Fund ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMI.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF		2.50%2.69%2.64%2.56%1.99%1.93%1.16%3.74%2.92%2.07%3.29%2.02%

Просадки

Сравнение просадок FGEP.TO и XMI.TO

Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки XMI.TO в -23.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и XMI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FGEP.TOXMI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-23.08%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-6.78%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.40%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.06%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.83%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FGEP.TO и XMI.TO

Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI.TO) имеют волатильность 4.89% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGEP.TOXMI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.80%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.77%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

11.58%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

9.83%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.46%

+1.29%