PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с XRS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с XRS2.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and XRS2.DE (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XRS2.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.72%/yr vs 11.27%/yr for XRS2.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for XRS2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и XRS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у XRS2.DE с доходностью 23.97%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям XRS2.DE по среднегодовой доходности: 0.72% против 11.27% соответственно.

XEON.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.95%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.97%
10 лет*
0.72%

XRS2.DE

1 день
1.37%
1 месяц
5.98%
С начала года
23.97%
6 месяцев
23.46%
1 год
45.02%
3 года*
17.61%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и XRS2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.90%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%
XRS2.DE
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		23.97%1.29%15.81%14.81%-16.50%24.61%8.18%28.79%-9.05%0.53%

Correlation

The correlation between XEON.DE and XRS2.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с XRS2.DE:
XRS2.DE с ZPRR.DEXRS2.DE с VOOXRS2.DE с IWMXRS2.DE с SPYXRS2.DE с VGKXRS2.DE с VUAA.DEXRS2.DE с VONG

Доходность на риск

XEON.DE vs. XRS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
XRS2.DE
Ранг доходности на риск XRS2.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRS2.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRS2.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRS2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRS2.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRS2.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c XRS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEON.DEXRS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.95
2.31

+6.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.70
3.04

+18.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.39

1.40

+2.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

68.74

4.86

+63.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

317.11

16.47

+300.65

XEON.DE vs. XRS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.95, что выше коэффициента Шарпа XRS2.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и XRS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и XRS2.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки XRS2.DE в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и XRS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEXRS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-41.13%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-9.23%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-32.77%

+32.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.68%

-32.77%

+32.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.23%

-41.13%

+37.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-10.89%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.73%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и XRS2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRS2.DE) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEXRS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

5.92%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

13.66%

-13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

19.44%

-19.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

21.26%

-21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

22.37%

-21.98%

Сравнение комиссий XEON.DE и XRS2.DE

XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRS2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и XRS2.DE

Ни XEON.DE, ни XRS2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and XRS2.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XRS2.DE.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while XRS2.DE is Small Cap Blend Equities. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while XRS2.DE tracks Russell 2000®. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.30% for XRS2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и XRS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор