Сравнение XEON.DE с WMT
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) is Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 19.39%/yr for WMT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и WMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как WMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 0.70% против 19.39% соответственно.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
WMT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- 10.75%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 19.39%
Сравнение доходности по годам XEON.DE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.49% | -0.47% | -0.52% |
WMT Walmart Inc. | 10.75% | 9.72% | 85.47% | 9.50% | 5.70% | 9.60% | 13.16% | 33.10% | 1.10% | 28.55% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and WMT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | -0.00 |
The correlation between XEON.DE and WMT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. WMT — Ранг доходности на риск
XEON.DE
WMT
Сравнение XEON.DE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.22 | +3.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 1.83 | +67.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 6.36 | +310.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и WMT
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки WMT в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -33.52% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -15.92% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -25.42% | +25.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -25.42% | +24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | -25.42% | +22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -9.50% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -8.44% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 4.56% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и WMT
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 10.17% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 19.26% | -19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 24.39% | -24.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 22.56% | -22.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 22.83% | -22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и WMT
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and WMT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор