PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEON.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEON.DE с IUST.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEON.DE returned 0.70%/yr vs 2.38%/yr for IUST.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEON.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IUST.DE с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции XEON.DE уступали акциям IUST.DE по среднегодовой доходности: 0.70% против 2.38% соответственно.

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEON.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%

Correlation

The correlation between XEON.DE and IUST.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINTIUST.DE с TIP

Доходность на риск

XEON.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEON.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEON.DEIUST.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.94
0.50

+8.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.24
0.75

+20.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.27

1.09

+3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

69.36

0.74

+68.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

316.53

1.93

+314.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEON.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEON.DE на текущий момент составляет 8.94, что выше коэффициента Шарпа IUST.DE равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEON.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEON.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94

0.50

+8.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.54

0.23

+7.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.78

0.30

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XEON.DE и IUST.DE

Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и IUST.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEON.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.71%

-19.93%

+16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-4.00%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.08%

-10.75%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.71%

-15.19%

+14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.25%

-15.81%

+12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-8.09%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-6.85%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.54%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XEON.DE и IUST.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEON.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

0.74%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

4.05%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

5.92%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.25%

8.29%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

8.00%

-7.61%

Сравнение комиссий XEON.DE и IUST.DE

И XEON.DE, и IUST.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEON.DE и IUST.DE

Ни XEON.DE, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XEON.DE and IUST.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE and IUST.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XEON.DE is categorized as Bank Loan, while IUST.DE is Inflation-Protected Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и IUST.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор