Сравнение XEON.DE с IBIT
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, XEON.DE returned 1.93% vs -37.06% for IBIT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XEON.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.99%.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
IBIT
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- -22.99%
- 6 месяцев
- -21.37%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEON.DE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.66% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.99% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and IBIT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
XEON.DE
IBIT
Сравнение XEON.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 0.87 | +3.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | -0.72 | +70.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | -1.25 | +317.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и IBIT
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -51.31% | +47.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -51.31% | +51.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -46.52% | +46.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -16.98% | +16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 29.63% | -29.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и IBIT
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 12.33% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 34.46% | -34.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 43.87% | -43.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 50.24% | -49.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 50.24% | -49.85% |
Сравнение комиссий XEON.DE и IBIT
XEON.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и IBIT
Ни XEON.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and IBIT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
XEON.DE is categorized as Bank Loan, while IBIT is Cryptocurrency. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.10% for XEON.DE and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор