Сравнение XEON.DE с IBDU
XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) and IBDU (iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IBDU is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEON.DE returned 1.94%/yr vs 2.06%/yr for IBDU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEON.DE и IBDU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEON.DE торгуется в EUR, в то время как IBDU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEON.DE показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у IBDU с доходностью 2.26%.
XEON.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 0.70%
IBDU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEON.DE и IBDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.80% | 2.25% | 3.78% | 3.30% | -0.04% | -0.58% | -0.57% | -0.15% |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 2.26% | -5.17% | 10.46% | 5.41% | -7.65% | 5.28% | 1.28% | 0.79% |
Correlation
The correlation between XEON.DE and IBDU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEON.DE vs. IBDU — Ранг доходности на риск
XEON.DE
IBDU
Сравнение XEON.DE c IBDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) и iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEON.DE | IBDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.27 | 1.16 | +3.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 69.36 | 1.35 | +68.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 316.53 | 3.83 | +312.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEON.DE и IBDU
Максимальная просадка XEON.DE за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки IBDU в -15.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEON.DE и IBDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEON.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -15.73% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -3.54% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -10.07% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -10.69% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.63% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.57% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.25% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEON.DE и IBDU
Текущая волатильность для Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) составляет 0.04%, в то время как у iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что XEON.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEON.DE | IBDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.77% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 3.91% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 5.57% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.25% | 7.86% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 8.88% | -8.49% |
Сравнение комиссий XEON.DE и IBDU
И XEON.DE, и IBDU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEON.DE и IBDU
XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBDU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 4.66% | 4.67% | 4.75% | 4.21% | 3.34% | 2.29% | 2.42% | 0.74% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEON.DE and IBDU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE and IBDU have the same expense ratio: 0.10% per year.
XEON.DE is categorized as Bank Loan, while IBDU is Corporate Bonds. XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index, while IBDU tracks Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XEON.DE и IBDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор