PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEN.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEN.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XEN.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. XEN.TO is passively managed, while XEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XEN.TO returned 15.45%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEN.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

XEN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.07%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.76%
1 год
35.69%
3 года*
23.12%
5 лет*
15.45%
10 лет*
12.35%

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEN.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		10.45%34.17%16.91%12.18%-3.37%28.00%-0.30%5.58%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between XEN.TO and XEQT.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.71

The correlation between XEN.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEN.TO и XEQT.TO

Секторы
XEN.TO
XEQT.TO

Финансовые услуги

34.8%
20.3%

Энергетика

18.6%
7.2%

Сырьевые материалы

18.3%
7.3%

Промышленность

10.0%
12.1%

Технологии

8.1%
22.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
6.4%

Недвижимость

0.4%
2.2%

Здравоохранение

-

6.6%

Финансовые услуги

XEN.TO
34.8%
XEQT.TO
20.3%

Энергетика

XEN.TO
18.6%
XEQT.TO
7.2%

Сырьевые материалы

XEN.TO
18.3%
XEQT.TO
7.3%

Промышленность

XEN.TO
10.0%
XEQT.TO
12.1%

Технологии

XEN.TO
8.1%
XEQT.TO
22.9%

Потребительский циклический сектор

XEN.TO
3.3%
XEQT.TO
7.8%

Потребительский защитный сектор

XEN.TO
3.1%
XEQT.TO
4.4%

Коммунальные услуги

XEN.TO
2.6%
XEQT.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XEN.TO
0.8%
XEQT.TO
6.4%

Недвижимость

XEN.TO
0.4%
XEQT.TO
2.2%

Здравоохранение

XEN.TO

-

XEQT.TO
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Jantzi Social Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с DMEC.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

XEN.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEN.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.62

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.61

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

3.70

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

16.13

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEN.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEN.TO на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEN.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEN.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.96

-0.52

Просадки

Сравнение просадок XEN.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEN.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-29.74%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.25%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-15.08%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-19.56%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.11%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.89%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XEN.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEN.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.70%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.41%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.65%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.13%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

15.56%

-0.49%

Сравнение комиссий XEN.TO и XEQT.TO

XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEN.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.67%1.83%2.29%2.46%2.60%1.73%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.57%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEN.TO and XEQT.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.

XEN.TO is categorized as Canada Equities, while XEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор