Сравнение XEN.TO с HCAL.TO
XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - XEN.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XEN.TO returned 15.01%/yr vs 23.32%/yr for HCAL.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 37.50%.
XEN.TO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 12.58%
HCAL.TO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 36.85%
- 1 год
- 93.00%
- 3 года*
- 46.36%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEN.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 9.70% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.38% | 28.00% | 7.29% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 37.50% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between XEN.TO and HCAL.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between XEN.TO and HCAL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XEN.TO и HCAL.TO
Секторы
XEN.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
XEN.TO
HCAL.TO
Сырьевые материалы
XEN.TO
HCAL.TO
-
Энергетика
XEN.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
XEN.TO
HCAL.TO
-
Технологии
XEN.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEN.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEN.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
XEN.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
XEN.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
XEN.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
XEN.TO
-
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEN.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
XEN.TO
HCAL.TO
Сравнение XEN.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEN.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.01 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 8.78 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 38.12 | -21.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEN.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -35.05% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.65% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -18.77% | +5.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -35.05% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.57% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -9.52% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.45% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 3.72%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.89% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 14.01% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 16.12% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 17.20% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.98% | -1.91% |
Сравнение комиссий XEN.TO и HCAL.TO
XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEN.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.13% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.69% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.74% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
XEN.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEN.TO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEN.TO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
XEN.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор