PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD.L returned 23.87%/yr vs 24.71%/yr for EXCS.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEMD.L торгуется в EUR, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.L показывает доходность 26.56%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 40.01%.

XEMD.L

1 день
-1.42%
1 месяц
2.55%
С начала года
26.56%
6 месяцев
27.65%
1 год
50.58%
3 года*
23.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.73%
1 месяц
8.73%
С начала года
40.01%
6 месяцев
44.58%
1 год
69.09%
3 года*
24.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		26.56%33.32%7.21%10.03%-20.21%-3.35%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		40.03%19.55%10.64%13.30%-13.15%3.95%

Correlation

The correlation between XEMD.L and EXCS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.58

Over the past year, XEMD.L and EXCS.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XEMD.L и EXCS.L

Секторы
XEMD.L
EXCS.L

Технологии

36.9%
45.1%

Финансовые услуги

19.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Сырьевые материалы

6.5%
6.8%

Энергетика

4.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.9%

Здравоохранение

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.0%

Технологии

XEMD.L
36.9%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

XEMD.L
19.5%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

XEMD.L
9.6%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

XEMD.L
7.4%
EXCS.L
8.3%

Коммуникационные услуги

XEMD.L
7.0%
EXCS.L
3.4%

Сырьевые материалы

XEMD.L
6.5%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

XEMD.L
4.1%
EXCS.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

XEMD.L
3.0%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

XEMD.L
2.9%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

XEMD.L
2.1%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

XEMD.L
1.1%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XEMD.L:
XEMD.L с SPYM.DEXEMD.L с IEMGXEMD.L с GSBDXEMD.L с DXJXEMD.L с EMDV.LXEMD.L с FLXE.LXEMD.L с EMXC.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

XEMD.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.L
Ранг доходности на риск XEMD.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.49

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.50

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.62

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

5.72

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

21.71

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.30

Просадки

Сравнение просадок XEMD.L и EXCS.L

Максимальная просадка XEMD.L за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-18.63%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-12.02%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.98%

-18.63%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.51%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-6.03%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.17%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.L и EXCS.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеют волатильность 9.04% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

8.74%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

16.96%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

19.67%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

15.89%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

15.89%

+6.25%

Сравнение комиссий XEMD.L и EXCS.L

И XEMD.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.L и EXCS.L

Дивидендная доходность XEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.33%1.63%2.88%2.15%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XEMD.L and EXCS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор