PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.L с EMDV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMD.L с EMDV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L).

XEMD.L и EMDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. EMDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 14 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.L и EMDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMD.L и EMDV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		5.44%33.32%7.21%10.03%-20.21%-3.35%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.94%2.46%21.91%1.44%-3.33%1.57%
Разные валюты инструментов

XEMD.L торгуется в EUR, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.L показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 2.94%.

XEMD.L

1 день
4.24%
1 месяц
-5.82%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.75%
1 год
34.45%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMDV.L

1 день
1.14%
1 месяц
-3.41%
С начала года
2.94%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.90%
3 года*
8.52%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XEMD.L:
XEMD.L с SPYM.DEXEMD.L с IEMGXEMD.L с GSBDXEMD.L с DXJXEMD.L с EMXC.LXEMD.L с FLXE.LXEMD.L с EXUS.L
Часто сравнивают с EMDV.L:
EMDV.L с TLTEMDV.L с HDEM.LEMDV.L с HEMC.LEMDV.L с HMEF.LEMDV.L с TDGB.LEMDV.L с EMGU.LEMDV.L с AEME.L

Сравнение комиссий XEMD.L и EMDV.L

XEMD.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.

EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XEMD.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.L
Ранг доходности на риск XEMD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMDV.L
Ранг доходности на риск EMDV.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.LEMDV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.48

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.73

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.91

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

2.22

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.L vs. EMDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EMDV.L равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.L и EMDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.LEMDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.48

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Корреляция

Корреляция между XEMD.L и EMDV.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.L и EMDV.L

Дивидендная доходность XEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как EMDV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMD.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.63%1.63%2.88%2.15%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMDV.L
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.00%1.29%4.08%4.98%4.45%3.28%3.19%3.83%3.49%2.89%4.15%5.95%

Просадки

Сравнение просадок XEMD.L и EMDV.L

Максимальная просадка XEMD.L за все время составила -31.57%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.L и EMDV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMD.LEMDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.57%

-48.26%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.99%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.13%

-6.54%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-13.59%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.28%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.L и EMDV.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMD.LEMDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

3.89%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

8.72%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

14.45%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

15.15%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

17.50%

+4.14%