Сравнение XEMD.L с SPYM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE).
XEMD.L и SPYM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. SPYM.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEMD.L или SPYM.DE.
Основные характеристики
| XEMD.L | SPYM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.26% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 21.84% | 18.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.84 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 6.31 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 16.04% | 13.79% |
| Макс. просадка | -31.55% | -36.28% |
| Текущая просадка | -4.02% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между XEMD.L и SPYM.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEMD.L и SPYM.DE
С начала года, XEMD.L показывает доходность 14.26%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 15.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD.L и SPYM.DE
И XEMD.L, и SPYM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEMD.L c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD.L и SPYM.DE
Дивидендная доходность XEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как SPYM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
XEMD.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 2.58% | 2.15% | 2.52% |
SPYM.DE SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD.L и SPYM.DE
Максимальная просадка XEMD.L за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.L и SPYM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD.L и SPYM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) имеют волатильность 4.55% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.