PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMD.DE с 5MVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEMD.DE с 5MVL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEMD.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - XEMD.DE tracks the MSCI EM NR USD while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEMD.DE returned 20.80%/yr vs 33.99%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XEMD.DE charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XEMD.DE и 5MVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEMD.DE показывает доходность 28.06%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.

XEMD.DE

1 день
-1.59%
1 месяц
3.50%
С начала года
28.06%
6 месяцев
27.79%
1 год
48.60%
3 года*
20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVL.DE

1 день
-2.48%
1 месяц
9.31%
С начала года
45.83%
6 месяцев
46.38%
1 год
81.35%
3 года*
33.99%
5 лет*
17.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEMD.DE и 5MVL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		28.06%18.67%13.85%5.68%-14.85%-1.50%
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		45.83%27.25%21.00%14.58%-10.54%1.95%

Correlation

The correlation between XEMD.DE and 5MVL.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between XEMD.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Часто сравнивают с XEMD.DE:
XEMD.DE с VMMSXXEMD.DE с WDTE.DEXEMD.DE с EIMI.LXEMD.DE с VEMAXXEMD.DE с UEF5.DEXEMD.DE с FVEM.DEXEMD.DE с SADM.DE
Часто сравнивают с 5MVL.DE:
5MVL.DE с IS3N.DE5MVL.DE с EMIM.L5MVL.DE с AVEM5MVL.DE с SPY5MVL.DE с AVES5MVL.DE с ISAC.L5MVL.DE с CSPX.L

Доходность на риск

XEMD.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMD.DE
Ранг доходности на риск XEMD.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMD.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMD.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
5MVL.DE
Ранг доходности на риск 5MVL.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVL.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVL.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMD.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMD.DE5MVL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
4.31

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
5.17

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.73

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

8.86

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.76

28.83

-12.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMD.DE vs. 5MVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMD.DE на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа 5MVL.DE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMD.DE и 5MVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMD.DE5MVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

4.31

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XEMD.DE и 5MVL.DE

Максимальная просадка XEMD.DE за все время составила -23.50%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.DE и 5MVL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEMD.DE5MVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.50%

-32.25%

+8.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.30%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-19.15%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-3.88%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-6.27%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.87%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMD.DE и 5MVL.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.DE) составляет 7.39%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что XEMD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEMD.DE5MVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

8.71%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.83%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

19.13%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

16.78%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

18.84%

-2.08%

Сравнение комиссий XEMD.DE и 5MVL.DE

XEMD.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMD.DE и 5MVL.DE

Дивидендная доходность XEMD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
5MVL.DE
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEMD.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D		1.55%1.92%3.01%2.38%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XEMD.DE and 5MVL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XEMD.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEMD.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.

XEMD.DE tracks MSCI EM NR USD, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XEMD.DE and 0.40% for 5MVL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEMD.DE и 5MVL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор