PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с XHC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO).

XEMC.TO и XHC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XHC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и XHC.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%12.07%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-4.13%10.91%1.22%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью -4.13%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHC.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
5.87%
1 год
1.51%
3 года*
3.80%
5 лет*
4.70%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с ^GSPCXHC.TO с IHI

Сравнение комиссий XEMC.TO и XHC.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XHC.TO в 0.66%.

XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOXHC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.09

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

0.25

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

0.17

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

0.32

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XHC.TO равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOXHC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.09

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.69

+0.66

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и XHC.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и XHC.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности XHC.TO в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.95%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и XHC.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и XHC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-27.28%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.85%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-8.30%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-4.80%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.22%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и XHC.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

4.89%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

10.44%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

17.41%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

13.69%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

15.72%

-1.11%