PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEM.TO с HXEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEM.TO с HXEM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XEM.TO tracks the Morningstar EM GR CAD while HXEM.TO tracks the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, XEM.TO returned 9.33%/yr vs 9.54%/yr for HXEM.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XEM.TO charges 0.81%/yr vs 0.25%/yr for HXEM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEM.TO и HXEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEM.TO показывает доходность 27.81%, а HXEM.TO немного ниже – 27.69%.

XEM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
7.74%
С начала года
27.81%
6 месяцев
28.11%
1 год
53.83%
3 года*
24.35%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.14%

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
7.85%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.09%
1 год
53.57%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEM.TO и HXEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		27.81%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%11.32%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		27.69%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%

Correlation

The correlation between XEM.TO and HXEM.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between XEM.TO and HXEM.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEM.TO и HXEM.TO

Секторы
XEM.TO
HXEM.TO

Технологии

37.0%

-

Финансовые услуги

19.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

7.5%

-

Коммуникационные услуги

6.9%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.1%
16.6%

Технологии

XEM.TO
37.0%
HXEM.TO

-

Финансовые услуги

XEM.TO
19.4%
HXEM.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEM.TO
9.6%
HXEM.TO

-

Промышленность

XEM.TO
7.5%
HXEM.TO

-

Коммуникационные услуги

XEM.TO
6.9%
HXEM.TO

-

Сырьевые материалы

XEM.TO
6.5%
HXEM.TO

-

Энергетика

XEM.TO
4.0%
HXEM.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEM.TO
3.0%
HXEM.TO

-

Здравоохранение

XEM.TO
2.9%
HXEM.TO

-

Коммунальные услуги

XEM.TO
2.1%
HXEM.TO

-

Недвижимость

XEM.TO
1.1%
HXEM.TO
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HXEM.TO:
HXEM.TO с XEC.TOHXEM.TO с HXT.TOHXEM.TO с ZEM.TOHXEM.TO с HXDM.TOHXEM.TO с VEE.TOHXEM.TO с XEMC.TOHXEM.TO с XSEM.TO

Доходность на риск

XEM.TO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEM.TO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEM.TOHXEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.55

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.36

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

15.72

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEM.TO vs. HXEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEM.TO на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXEM.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEM.TO и HXEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEM.TOHXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XEM.TO и HXEM.TO

Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.29%, примерно равная максимальной просадке HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и HXEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEM.TOHXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.29%

-35.00%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.34%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.30%

-15.40%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-30.44%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.85%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-13.74%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XEM.TO и HXEM.TO

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) имеют волатильность 8.26% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEM.TOHXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.32%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

17.09%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

19.63%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.04%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

16.95%

+1.17%

Сравнение комиссий XEM.TO и HXEM.TO

XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии HXEM.TO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEM.TO и HXEM.TO

Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.49%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XEM.TO and HXEM.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.

XEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.81% for XEM.TO and 0.25% for HXEM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и HXEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор