PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEI.TO с XUT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEI.TO с XUT.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and XUT.TO (iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XUT.TO is a Utilities Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.61%/yr for XUT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEI.TO и XUT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEI.TO показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у XUT.TO с доходностью 15.38%.

XEI.TO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.40%
6 месяцев
23.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.38%
6 месяцев
15.51%
1 год
25.95%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEI.TO и XUT.TO

2026 (YTD)2025
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		22.40%17.82%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		15.38%9.52%

Correlation

The correlation between XEI.TO and XUT.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов XEI.TO и XUT.TO

Секторы
XEI.TO
XUT.TO

Энергетика

32.1%
9.3%

Финансовые услуги

31.4%

-

Коммунальные услуги

11.2%
90.7%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Недвижимость

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Технологии

0.7%

-

Промышленность

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Энергетика

XEI.TO
32.1%
XUT.TO
9.3%

Финансовые услуги

XEI.TO
31.4%
XUT.TO

-

Коммунальные услуги

XEI.TO
11.2%
XUT.TO
90.7%

Коммуникационные услуги

XEI.TO
7.6%
XUT.TO

-

Потребительский циклический сектор

XEI.TO
6.2%
XUT.TO

-

Недвижимость

XEI.TO
4.8%
XUT.TO

-

Сырьевые материалы

XEI.TO
4.6%
XUT.TO

-

Технологии

XEI.TO
0.7%
XUT.TO

-

Промышленность

XEI.TO
0.7%
XUT.TO

-

Потребительский защитный сектор

XEI.TO
0.5%
XUT.TO

-

Здравоохранение

XEI.TO
0.2%
XUT.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF

Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO
Часто сравнивают с XUT.TO:
XUT.TO с ZUT.TOXUT.TO с XIU.TOXUT.TO с ZLB.TOXUT.TO с XLUXUT.TO с UTES.TOXUT.TO с VPUXUT.TO с VDY.TO

Доходность на риск

XEI.TO vs. XUT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEI.TO
XUT.TO
Ранг доходности на риск XUT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUT.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUT.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEI.TO c XUT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF (XUT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XEI.TO vs. XUT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEI.TOXUT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.14

0.54

+5.60

Просадки

Сравнение просадок XEI.TO и XUT.TO

Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки XUT.TO в -37.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и XUT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEI.TOXUT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.24%

-37.65%

+35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.79%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-5.70%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XEI.TO и XUT.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEI.TOXUT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.29%

7.99%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

12.65%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

16.09%

-8.80%

Сравнение комиссий XEI.TO и XUT.TO

XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XUT.TO в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEI.TO и XUT.TO

Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XUT.TO в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.55%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUT.TO
iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF		3.22%3.79%4.00%3.90%3.80%2.99%4.51%3.57%4.52%3.57%3.74%4.05%

Часто задаваемые вопросы

XEI.TO and XUT.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.61% for XUT.TO.

XEI.TO is categorized as Canada Equities, while XUT.TO is Utilities Equities. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while XUT.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.61% for XUT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и XUT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор