Сравнение XEI.TO с RBNK.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while RBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canada Bank Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEI.TO returned 15.75%/yr vs 17.93%/yr for RBNK.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.32%/yr for RBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и RBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 23.25%, что значительно выше, чем у RBNK.TO с доходностью 21.81%.
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
RBNK.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.81%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 63.75%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEI.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 2.70% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 21.81% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and RBNK.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between XEI.TO and RBNK.TO has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XEI.TO и RBNK.TO
Секторы
XEI.TO
RBNK.TO
Энергетика
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
XEI.TO
RBNK.TO
-
Финансовые услуги
XEI.TO
RBNK.TO
Коммунальные услуги
XEI.TO
RBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
XEI.TO
RBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEI.TO
RBNK.TO
-
Недвижимость
XEI.TO
RBNK.TO
-
Сырьевые материалы
XEI.TO
RBNK.TO
-
Технологии
XEI.TO
RBNK.TO
-
Промышленность
XEI.TO
RBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEI.TO
RBNK.TO
-
Здравоохранение
XEI.TO
RBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
RBNK.TO
Сравнение XEI.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEI.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.89 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.39 | 7.05 | +13.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.23 | 30.40 | +38.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34 | 4.78 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.82 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и RBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -39.08% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -9.08% | +6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -14.87% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -28.64% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -7.55% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.10% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и RBNK.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.89%, в то время как у RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.21% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.03% | 11.66% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 13.40% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 13.91% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 18.22% | -2.21% |
Сравнение комиссий XEI.TO и RBNK.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии RBNK.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и RBNK.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности RBNK.TO в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.92% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and RBNK.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.32% for RBNK.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while RBNK.TO is Financials Equities. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while RBNK.TO tracks Solactive Canada Bank Yield Index. They also come from different issuers: iShares and RBC. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.32% for RBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и RBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор