Сравнение XEI.TO с HCAL.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) are both exchange-traded funds - XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index, while HCAL.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Both are passively managed. Over the past 5 years, XEI.TO returned 14.68%/yr vs 23.49%/yr for HCAL.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for HCAL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEI.TO показывает доходность 23.52%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 38.45%.
XEI.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 23.52%
- 6 месяцев
- 21.71%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 12.21%
HCAL.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 38.45%
- 6 месяцев
- 37.80%
- 1 год
- 94.26%
- 3 года*
- 45.88%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEI.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.52% | 20.86% | 15.26% | 6.59% | 0.32% | 35.76% | 11.36% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 38.45% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 51.61% | 17.59% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and HCAL.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between XEI.TO and HCAL.TO has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XEI.TO и HCAL.TO
Секторы
XEI.TO
HCAL.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
XEI.TO
HCAL.TO
Энергетика
XEI.TO
HCAL.TO
-
Коммунальные услуги
XEI.TO
HCAL.TO
-
Коммуникационные услуги
XEI.TO
HCAL.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEI.TO
HCAL.TO
-
Недвижимость
XEI.TO
HCAL.TO
-
Сырьевые материалы
XEI.TO
HCAL.TO
-
Промышленность
XEI.TO
HCAL.TO
-
Технологии
XEI.TO
HCAL.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEI.TO
HCAL.TO
-
Здравоохранение
XEI.TO
HCAL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
HCAL.TO
Сравнение XEI.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEI.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 2.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.43 | 8.90 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.98 | 38.64 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -35.05% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -10.65% | +6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.96% | -18.77% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -35.05% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -9.51% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.45% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) составляет 2.50%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что XEI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 4.79% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 14.02% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.91% | 16.11% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 17.20% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.98% | -0.97% |
Сравнение комиссий XEI.TO и HCAL.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности HCAL.TO в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.11% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.51% | 4.47% | 5.45% | 4.97% | 4.68% | 3.58% | 5.03% | 4.62% | 5.42% | 4.29% | 4.41% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for HCAL.TO.
XEI.TO is categorized as Canada Equities, while HCAL.TO is Financials Equities. XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index, while HCAL.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.65% for HCAL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор