Сравнение XEI.TO с CLSA.TO
XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) and CLSA.TO (Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF) are both Canada Equities funds. XEI.TO is passively managed, while CLSA.TO is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XEI.TO charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for CLSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEI.TO и CLSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEI.TO показывает доходность 22.40%, а CLSA.TO немного ниже – 22.07%.
XEI.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSA.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 22.07%
- 6 месяцев
- 30.44%
- 1 год
- 73.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEI.TO и CLSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.40% | 17.82% |
CLSA.TO Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF | 22.07% | 41.10% |
Correlation
The correlation between XEI.TO and CLSA.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEI.TO vs. CLSA.TO — Ранг доходности на риск
XEI.TO
CLSA.TO
Сравнение XEI.TO c CLSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) и Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF (CLSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEI.TO | CLSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.14 | 4.33 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок XEI.TO и CLSA.TO
Максимальная просадка XEI.TO за все время составила -2.24%, что меньше максимальной просадки CLSA.TO в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEI.TO и CLSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEI.TO | CLSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.24% | -11.73% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -1.36% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XEI.TO и CLSA.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEI.TO | CLSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 14.50% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 16.54% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 16.54% | -9.25% |
Сравнение комиссий XEI.TO и CLSA.TO
XEI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CLSA.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEI.TO и CLSA.TO
Дивидендная доходность XEI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности CLSA.TO в 10.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSA.TO Brompton Split Corp. Enhanced Equity Income ETF | 10.64% | 7.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEI.TO and CLSA.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for CLSA.TO.
They also come from different issuers: iShares and Brompton Funds. Their fees differ too: 0.22% for XEI.TO and 0.60% for CLSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEI.TO и CLSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор