PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while XGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by iShares. XEG.TO is passively managed, while XGRO.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 10.17%/yr for XGRO.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции XGRO.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.17% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-6.73%11.61%

Correlation

The correlation between XEG.TO and XGRO.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г.

0.39

The correlation between XEG.TO and XGRO.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEG.TO и XGRO.TO

Секторы
XEG.TO
XGRO.TO

Энергетика

100.0%
7.2%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммуникационные услуги

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Финансовые услуги

-

20.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

25.8%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Энергетика

XEG.TO
100.0%
XGRO.TO
7.2%

Сырьевые материалы

XEG.TO

-

XGRO.TO
5.6%

Коммуникационные услуги

XEG.TO

-

XGRO.TO
6.8%

Потребительский циклический сектор

XEG.TO

-

XGRO.TO
6.3%

Потребительский защитный сектор

XEG.TO

-

XGRO.TO
3.8%

Финансовые услуги

XEG.TO

-

XGRO.TO
20.3%

Здравоохранение

XEG.TO

-

XGRO.TO
5.1%

Промышленность

XEG.TO

-

XGRO.TO
7.3%

Недвижимость

XEG.TO

-

XGRO.TO
0.4%

Технологии

XEG.TO

-

XGRO.TO
25.8%

Коммунальные услуги

XEG.TO

-

XGRO.TO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.22

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.13

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

3.36

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

14.92

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.22

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.99

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.83

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-47.97%

-39.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-7.12%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-12.47%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-18.40%

-10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-25.85%

-53.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

0.00%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-8.49%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.60%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и XGRO.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

3.40%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

9.20%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

10.78%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

11.05%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

12.26%

+21.14%

Сравнение комиссий XEG.TO и XGRO.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and XGRO.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.

XEG.TO is categorized as Energy Equities, while XGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор