PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с FVI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с FVI.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while FVI.TO (Fortuna Silver Mines Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 4.98%/yr for FVI.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и FVI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у FVI.TO с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции FVI.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 4.98% соответственно.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

FVI.TO

1 день
0.38%
1 месяц
4.45%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.23%
1 год
42.52%
3 года*
40.48%
5 лет*
9.78%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и FVI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
FVI.TO
Fortuna Silver Mines Inc.		-2.30%117.99%20.98%0.20%3.04%-52.77%97.73%5.80%-23.78%-13.57%

Correlation

The correlation between XEG.TO and FVI.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2001 г.

0.20

The correlation between XEG.TO and FVI.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Fortuna Silver Mines Inc.

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с FVI.TO:
FVI.TO с FRES.LFVI.TO с ^TNXFVI.TO с SILFVI.TO с JEPIFVI.TO с TLTFVI.TO с SBI.TOFVI.TO с AG

Доходность на риск

XEG.TO vs. FVI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FVI.TO
Ранг доходности на риск FVI.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVI.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVI.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVI.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVI.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVI.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c FVI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOFVI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
0.76

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.31

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.17

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

1.16

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

2.83

+17.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. FVI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа FVI.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и FVI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOFVI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

0.76

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.18

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.09

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.02

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и FVI.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что меньше максимальной просадки FVI.TO в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и FVI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOFVI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-96.00%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-36.70%

+25.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-36.70%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-65.54%

+37.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-79.07%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-29.51%

+26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-54.64%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

15.06%

-11.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и FVI.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 9.24%, в то время как у Fortuna Silver Mines Inc. (FVI.TO) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOFVI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

15.86%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

42.85%

-23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

56.38%

-33.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

55.12%

-26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

57.33%

-23.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и FVI.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как FVI.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVI.TO
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and FVI.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и FVI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор