PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с FTS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с FTS.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while FTS.TO (Fortis Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.69%/yr vs 10.80%/yr for FTS.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и FTS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 38.53%, что значительно выше, чем у FTS.TO с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции FTS.TO по среднегодовой доходности: 11.69% против 10.80% соответственно.

XEG.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.89%
С начала года
38.53%
6 месяцев
37.54%
1 год
51.12%
3 года*
26.37%
5 лет*
28.03%
10 лет*
11.69%

FTS.TO

1 день
0.99%
1 месяц
5.79%
С начала года
13.43%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.87%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.27%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и FTS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		38.53%16.72%14.04%3.55%53.25%83.71%-34.44%9.04%-27.05%-11.17%
FTS.TO
Fortis Inc.		13.43%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%

Correlation

The correlation between XEG.TO and FTS.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

The correlation between XEG.TO and FTS.TO shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Fortis Inc.

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. FTS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c FTS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Fortis Inc. (FTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEG.TOFTS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.01

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.89

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

4.33

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

10.47

+3.91

XEG.TO vs. FTS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTS.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и FTS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и FTS.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки FTS.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и FTS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOFTS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.51%

-28.27%

-59.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-6.09%

-5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-10.97%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-24.01%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-28.27%

-51.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

0.00%

-7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-5.71%

-28.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.51%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и FTS.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Fortis Inc. (FTS.TO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOFTS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

4.96%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

10.44%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

13.12%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

14.45%

+14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

16.86%

+16.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и FTS.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности FTS.TO в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS.TO
Fortis Inc.		3.18%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and FTS.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и FTS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор