PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с FNDF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XEF.TO tracks the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD) while FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, XEF.TO returned 9.62%/yr vs 12.17%/yr for FNDF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF.TO торгуется в CAD, в то время как FNDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNDF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции XEF.TO уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.17% соответственно.

XEF.TO

1 день
-2.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
8.42%
6 месяцев
9.86%
1 год
20.73%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.62%

FNDF

1 день
-3.73%
1 месяц
0.48%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.71%
1 год
40.40%
3 года*
23.59%
5 лет*
15.58%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		8.42%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.35%6.13%15.85%-6.66%18.20%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		18.14%34.56%10.95%17.36%-1.93%14.92%1.16%13.58%-7.00%15.59%

Correlation

The correlation between XEF.TO and FNDF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.70

The correlation between XEF.TO and FNDF shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XEF.TO и FNDF

Секторы
XEF.TO
FNDF

Финансовые услуги

22.9%
16.7%

Промышленность

20.5%
15.9%

Технологии

10.2%
11.1%

Здравоохранение

9.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.7%

Сырьевые материалы

6.6%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.9%

Энергетика

4.0%
12.3%

Коммунальные услуги

3.8%
3.8%

Недвижимость

3.1%
0.9%

Финансовые услуги

XEF.TO
22.9%
FNDF
16.7%

Промышленность

XEF.TO
20.5%
FNDF
15.9%

Технологии

XEF.TO
10.2%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

XEF.TO
9.8%
FNDF
5.5%

Потребительский циклический сектор

XEF.TO
8.2%
FNDF
10.7%

Сырьевые материалы

XEF.TO
6.6%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

XEF.TO
6.4%
FNDF
6.9%

Коммуникационные услуги

XEF.TO
4.4%
FNDF
4.9%

Энергетика

XEF.TO
4.0%
FNDF
12.3%

Коммунальные услуги

XEF.TO
3.8%
FNDF
3.8%

Недвижимость

XEF.TO
3.1%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

XEF.TO vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF.TOFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.56

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.34

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.01

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

15.51

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF.TO vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF.TOFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.56

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и FNDF

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки FNDF в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-32.91%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.20%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-14.33%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-20.02%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-32.91%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-4.20%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.59%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.63%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и FNDF

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) составляет 4.58%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.26%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.57%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

15.97%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

17.30%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

18.71%

-3.84%

Сравнение комиссий XEF.TO и FNDF

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и FNDF

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FNDF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.24%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and FNDF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.25% for FNDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор