PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с AVUV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. XEF.TO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, XEF.TO returned 10.94%/yr vs 14.84%/yr for AVUV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF.TO charges 0.23%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF.TO торгуется в CAD, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.22%.

XEF.TO

1 день
0.56%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.67%
1 год
25.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.64%

AVUV

1 день
1.14%
1 месяц
7.16%
С начала года
25.22%
6 месяцев
21.21%
1 год
46.05%
3 года*
21.03%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.50%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.35%6.13%6.24%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.22%2.53%18.54%19.89%1.12%42.12%3.91%6.94%

Correlation

The correlation between XEF.TO and AVUV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.56

The correlation between XEF.TO and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEF.TO и AVUV

Секторы
XEF.TO
AVUV

Финансовые услуги

22.9%
26.1%

Промышленность

20.5%
13.6%

Технологии

10.2%
7.4%

Здравоохранение

9.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.2%
18.7%

Сырьевые материалы

6.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.1%

Энергетика

4.0%
15.8%

Коммунальные услуги

3.8%
0.1%

Недвижимость

3.1%
0.7%

Финансовые услуги

XEF.TO
22.9%
AVUV
26.1%

Промышленность

XEF.TO
20.5%
AVUV
13.6%

Технологии

XEF.TO
10.2%
AVUV
7.4%

Здравоохранение

XEF.TO
9.8%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

XEF.TO
8.2%
AVUV
18.7%

Сырьевые материалы

XEF.TO
6.6%
AVUV
5.1%

Потребительский защитный сектор

XEF.TO
6.4%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

XEF.TO
4.4%
AVUV
3.1%

Энергетика

XEF.TO
4.0%
AVUV
15.8%

Коммунальные услуги

XEF.TO
3.8%
AVUV
0.1%

Недвижимость

XEF.TO
3.1%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

XEF.TO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF.TOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.37

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.37

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.33

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

18.40

-9.89

XEF.TO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и AVUV

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки AVUV в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-45.21%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-8.15%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-27.30%

+12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-27.30%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-6.96%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.36%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и AVUV

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.95%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.19%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

18.34%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

23.47%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

28.85%

-13.98%

Сравнение комиссий XEF.TO и AVUV

XEF.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и AVUV

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVUV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.61%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.18%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and AVUV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

XEF.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.23% for XEF.TO and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор