PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF-U.TO с VIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF-U.TO с VIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 8.95%/yr for VIU.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.23%/yr for VIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEF-U.TO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как VIU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 15.58%.

XEF-U.TO

1 день
0.87%
1 месяц
2.69%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.54%
1 год
21.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

VIU.TO

1 день
0.21%
1 месяц
4.13%
С начала года
15.58%
6 месяцев
18.12%
1 год
30.80%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и VIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.25%31.24%2.23%15.90%-15.58%10.81%10.61%1.79%
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		15.58%33.96%1.97%18.29%-16.61%10.55%9.71%4.94%

Correlation

The correlation between XEF-U.TO and VIU.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г.

0.51

Over the past year, XEF-U.TO and VIU.TO have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG
Часто сравнивают с VIU.TO:
VIU.TO с XEF.TOVIU.TO с VIDY.TOVIU.TO с VCN.TOVIU.TO с VDU.TOVIU.TO с VFV.TOVIU.TO с XEQT.TOVIU.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

XEF-U.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIU.TO
Ранг доходности на риск VIU.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIU.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIU.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIU.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIU.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIU.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF-U.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEF-U.TOVIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.89

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.64

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.56

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

9.89

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEF-U.TO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF-U.TO на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIU.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF-U.TO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEF-U.TOVIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.17

Просадки

Сравнение просадок XEF-U.TO и VIU.TO

Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и VIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF-U.TOVIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.72%

-35.91%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.10%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.92%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.18%

-31.23%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.58%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-7.20%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.12%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF-U.TO и VIU.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF-U.TOVIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.86%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

13.90%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.36%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

16.80%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

17.73%

+6.67%

Сравнение комиссий XEF-U.TO и VIU.TO

XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VIU.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF-U.TO и VIU.TO

Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VIU.TO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF		2.16%2.48%2.55%2.65%2.75%2.37%1.97%2.67%2.75%2.12%1.71%0.27%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.62%1.77%2.05%2.09%2.27%1.94%1.41%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XEF-U.TO and VIU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.

XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while VIU.TO is International Equity. XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while VIU.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.23% for VIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и VIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор