Сравнение XEF-U.TO с VEE.TO
XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) and VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - XEF-U.TO is a Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index, while VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEF-U.TO returned 7.33%/yr vs 4.51%/yr for VEE.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XEF-U.TO charges 0.21%/yr vs 0.25%/yr for VEE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEF-U.TO и VEE.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEF-U.TO торгуется в USD, в то время как VEE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEF-U.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у VEE.TO с доходностью 12.06%.
XEF-U.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
VEE.TO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам XEF-U.TO и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 9.25% | 31.24% | 2.23% | 15.90% | -15.58% | 10.81% | 10.61% | 1.79% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 12.06% | 25.03% | 9.66% | 8.66% | -18.62% | 0.79% | 14.57% | 6.98% |
Correlation
The correlation between XEF-U.TO and VEE.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.39 |
Over the past year, XEF-U.TO and VEE.TO have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF-U.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
XEF-U.TO
VEE.TO
Сравнение XEF-U.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEF-U.TO | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.57 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.22 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEF-U.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.78 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XEF-U.TO и VEE.TO
Максимальная просадка XEF-U.TO за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки VEE.TO в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF-U.TO и VEE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF-U.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.72% | -37.07% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.16% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | -17.90% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -33.15% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.36% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -12.73% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.10% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF-U.TO и VEE.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) составляет 4.87%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что XEF-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF-U.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 6.07% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 13.56% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 16.15% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 17.70% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 19.45% | +4.95% |
Сравнение комиссий XEF-U.TO и VEE.TO
XEF-U.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VEE.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEF-U.TO и VEE.TO
Дивидендная доходность XEF-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности VEE.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
XEF-U.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 1.62% | 1.77% | 2.05% | 2.09% | 2.27% | 1.94% | 1.41% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEF-U.TO and VEE.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF-U.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF-U.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.25% for VEE.TO.
XEF-U.TO is categorized as Global Equities, while VEE.TO is Emerging Markets Equities. XEF-U.TO tracks MSCI EAFE® Investable Market Index, while VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.21% for XEF-U.TO and 0.25% for VEE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEF-U.TO и VEE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор