PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWU.DE с XESC.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWU.DE returned 8.86%/yr vs 11.87%/yr for XESC.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XDWU.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.DE показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XDWU.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.87% соответственно.

XDWU.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.97%
С начала года
12.38%
6 месяцев
13.24%
1 год
21.63%
3 года*
14.42%
5 лет*
11.25%
10 лет*
8.86%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.31%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWU.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		12.38%11.38%19.84%-3.21%2.24%19.80%-4.88%25.27%6.79%-0.21%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		9.31%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between XDWU.DE and XESC.DE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.45

Over the past year, the correlation between XDWU.DE and XESC.DE has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с VPUXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XDWU.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWU.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.33

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.03

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.96

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

6.81

+0.61

XDWU.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.DE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESC.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWU.DE и XESC.DE

Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWU.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-46.74%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-10.88%

+3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-16.53%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-23.33%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

-38.51%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.71%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-9.06%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.13%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.DE и XESC.DE

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWU.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.52%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

13.23%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

16.03%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

17.56%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.98%

+0.02%

Сравнение комиссий XDWU.DE и XESC.DE

XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.DE и XESC.DE

Ни XDWU.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWU.DE and XESC.DE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.

XDWU.DE is categorized as Utilities Equities, while XESC.DE is Europe Equities. XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWU.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор