PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWU.DE с WELQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWU.DE с WELQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and WELQ.DE (Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Utilities Equities funds - XDWU.DE tracks the MSCI World/Utilities NR USD while WELQ.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWU.DE returned 11.70%/yr vs 11.14%/yr for WELQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDWU.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WELQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWU.DE и WELQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWU.DE показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у WELQ.DE с доходностью 6.91%.

XDWU.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-3.92%
С начала года
5.92%
6 месяцев
5.19%
1 год
13.84%
3 года*
11.70%
5 лет*
9.86%
10 лет*
8.32%

WELQ.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.33%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.98%
3 года*
11.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWU.DE и WELQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		5.92%11.38%19.82%-3.19%4.90%
WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist		6.91%18.60%9.91%1.75%9.13%

Correlation

The correlation between XDWU.DE and WELQ.DE is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.92

The correlation between XDWU.DE and WELQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C

Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с XDWU.DE:
XDWU.DE с SXR8.DEXDWU.DE с WELD.DEXDWU.DE с CSPX.LXDWU.DE с VPUXDWU.DE с SWRD.LXDWU.DE с 2B7A.DEXDWU.DE с VWRL.AS
Часто сравнивают с WELQ.DE:
WELQ.DE с GLDWELQ.DE с SPYWELQ.DE с SC0Z.DEWELQ.DE с LUTI.DEWELQ.DE с ZPDU.DEWELQ.DE с LUTL.DEWELQ.DE с SPYU.DE

Доходность на риск

XDWU.DE vs. WELQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWU.DE
Ранг доходности на риск XDWU.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWU.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWU.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WELQ.DE
Ранг доходности на риск WELQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELQ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELQ.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWU.DE c WELQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWU.DEWELQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.32

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.87

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.36

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

6.63

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWU.DE vs. WELQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWU.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELQ.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWU.DE и WELQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWU.DEWELQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.97

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XDWU.DE и WELQ.DE

Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки WELQ.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и WELQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWU.DEWELQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-13.98%

-19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-6.71%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.68%

-12.52%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.53%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.14%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.39%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWU.DE и WELQ.DE

Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist (WELQ.DE) имеют волатильность 4.08% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWU.DEWELQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.07%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.01%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.01%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

13.00%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

13.00%

+2.16%

Сравнение комиссий XDWU.DE и WELQ.DE

XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELQ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWU.DE и WELQ.DE

XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM202520242023
WELQ.DE
Amundi S&P Global Utilities ESG UCITS ETF EUR Dist		2.60%2.85%3.42%0.57%
XDWU.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XDWU.DE and WELQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.

XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD, while WELQ.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.DE and 0.18% for WELQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWU.DE и WELQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор