Сравнение XDWM.L с XWIS.L
XDWM.L (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and XWIS.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP) are both Industrials Equities funds from Xtrackers - XDWM.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while XWIS.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWM.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XDWM.L
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.54%
XWIS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWM.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
XDWM.L
XWIS.L
Сравнение XDWM.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XDWM.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWM.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.L и XWIS.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWM.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | — | — |
Сравнение комиссий XDWM.L и XWIS.L
И XDWM.L, и XWIS.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.L и XWIS.L
Ни XDWM.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWM.L and XWIS.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XDWM.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while XWIS.L tracks MSCI World Index.
Подберите оптимальное распределение для XDWM.L и XWIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор