PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWM.DE с EXV6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWM.DE с EXV6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and EXV6.DE (iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)) are both Industrials Equities funds - XDWM.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while EXV6.DE tracks the STOXX® Europe 600 Basic Resources. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWM.DE returned 10.70%/yr vs 16.17%/yr for EXV6.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDWM.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for EXV6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWM.DE и EXV6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWM.DE показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у EXV6.DE с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции XDWM.DE уступали акциям EXV6.DE по среднегодовой доходности: 10.70% против 16.17% соответственно.

XDWM.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
1.27%
С начала года
15.62%
6 месяцев
19.82%
1 год
29.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.86%
10 лет*
10.70%

EXV6.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
5.52%
С начала года
31.77%
6 месяцев
41.02%
1 год
77.88%
3 года*
19.79%
5 лет*
11.63%
10 лет*
16.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWM.DE и EXV6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		15.62%12.88%0.02%10.77%-4.99%26.01%9.43%25.66%-13.34%13.08%
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		31.77%33.18%-8.72%-2.31%9.84%26.18%12.84%22.32%-13.46%22.50%

Correlation

The correlation between XDWM.DE and EXV6.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.83

The correlation between XDWM.DE and EXV6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с XDWM.DE:
XDWM.DE с VWRL.ASXDWM.DE с WATL.LXDWM.DE с XDEM.LXDWM.DE с SPYP.DEXDWM.DE с E6BR.DEXDWM.DE с LBRE.DEXDWM.DE с DXSC.DE
Часто сравнивают с EXV6.DE:
EXV6.DE с VUAG.LEXV6.DE с RIOEXV6.DE с SC0W.DEEXV6.DE с EXV7.DEEXV6.DE с E6BR.DEEXV6.DE с SPYP.DEEXV6.DE с GLD

Доходность на риск

XDWM.DE vs. EXV6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWM.DE
Ранг доходности на риск XDWM.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EXV6.DE
Ранг доходности на риск EXV6.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV6.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV6.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV6.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV6.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV6.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWM.DE c EXV6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWM.DEEXV6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.13

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.89

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.68

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

18.51

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWM.DE vs. EXV6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWM.DE на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа EXV6.DE равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWM.DE и EXV6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWM.DEEXV6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.13

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.28

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XDWM.DE и EXV6.DE

Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки EXV6.DE в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и EXV6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWM.DEEXV6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-73.84%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-17.38%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-33.37%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-37.26%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-45.38%

+11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.95%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-27.51%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.30%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWM.DE и EXV6.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) составляет 6.55%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что XDWM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWM.DEEXV6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

10.03%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

21.95%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

25.99%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

26.34%

-9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

27.46%

-9.88%

Сравнение комиссий XDWM.DE и EXV6.DE

XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXV6.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWM.DE и EXV6.DE

XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV6.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE)		1.47%1.95%3.23%3.57%6.02%5.17%2.86%5.56%3.12%2.14%1.80%5.20%
XDWM.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWM.DE and EXV6.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXV6.DE.

XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while EXV6.DE tracks STOXX® Europe 600 Basic Resources. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWM.DE and 0.46% for EXV6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWM.DE и EXV6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор