Сравнение XDWL.DE с VWRA.L
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds - XDWL.DE tracks the MSCI World while VWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWL.DE returned 12.94%/yr vs 12.29%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWL.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.88%.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
VWRA.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 6.92% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.88% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -13.03% | 27.32% | 6.62% | 6.72% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and VWRA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between XDWL.DE and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
VWRA.L
Сравнение XDWL.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.13 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 15.83 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.76 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и VWRA.L
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.09% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.39% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -20.09% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -20.09% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.60% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.68% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и VWRA.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.48% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.28% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.31% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.58% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 16.76% | -1.64% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и VWRA.L
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и VWRA.L
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and VWRA.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
XDWL.DE tracks MSCI World, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор