PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с SPYQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.DE с SPYQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and SPYQ.DE (SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while SPYQ.DE tracks the MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.DE returned 12.07%/yr vs 12.56%/yr for SPYQ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for SPYQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и SPYQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно выше, чем у SPYQ.DE с доходностью 8.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWI.DE имеют среднегодовую доходность 12.07%, а акции SPYQ.DE немного впереди с 12.56%.

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%

SPYQ.DE

1 день
0.62%
1 месяц
-2.67%
С начала года
8.86%
6 месяцев
10.87%
1 год
15.07%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.85%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и SPYQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%-7.86%26.23%1.52%31.50%-11.18%10.04%
SPYQ.DE
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF		8.86%25.52%14.36%26.68%-16.54%28.05%4.02%37.55%-14.12%15.52%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and SPYQ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.84

The correlation between XDWI.DE and SPYQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO
Часто сравнивают с SPYQ.DE:
SPYQ.DE с VWCE.DESPYQ.DE с ^GSPCSPYQ.DE с EXV1.DESPYQ.DE с IWDA.LSPYQ.DE с ESIN.DESPYQ.DE с GLDSPYQ.DE с SPYZ.DE

Доходность на риск

XDWI.DE vs. SPYQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ.DE
Ранг доходности на риск SPYQ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c SPYQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.DESPYQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.79

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.29

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.19

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

4.36

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.DE vs. SPYQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SPYQ.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и SPYQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.DESPYQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.79

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.60

+0.11

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и SPYQ.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что меньше максимальной просадки SPYQ.DE в -41.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и SPYQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.DESPYQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-41.44%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.15%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-18.37%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-29.20%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-41.44%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-2.67%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-6.07%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.58%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и SPYQ.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) составляет 3.96%, в то время как у SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF (SPYQ.DE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что XDWI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.DESPYQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

6.29%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

16.51%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

19.70%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

18.87%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.60%

-2.82%

Сравнение комиссий XDWI.DE и SPYQ.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYQ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и SPYQ.DE

Ни XDWI.DE, ни SPYQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWI.DE and SPYQ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYQ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYQ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while SPYQ.DE tracks MSCI Europe Industrials 20/35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.18% for SPYQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и SPYQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор