Сравнение XDWF.DE с XLF
XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both Financials Equities funds - XDWF.DE tracks the MSCI World Financials while XLF tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWF.DE returned 11.89%/yr vs 12.49%/yr for XLF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWF.DE charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности XDWF.DE и XLF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWF.DE торгуется в EUR, в то время как XLF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWF.DE показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции XDWF.DE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.89% против 12.49% соответственно.
XDWF.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 11.89%
XLF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам XDWF.DE и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 1.15% | 15.35% | 34.08% | 12.42% | -4.87% | 39.49% | -11.91% | 29.11% | -13.92% | 8.33% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.13% | 1.27% | 39.17% | 8.67% | -5.05% | 44.88% | -9.83% | 34.86% | -8.97% | 7.01% |
Correlation
The correlation between XDWF.DE and XLF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between XDWF.DE and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWF.DE vs. XLF — Ранг доходности на риск
XDWF.DE
XLF
Сравнение XDWF.DE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWF.DE | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.31 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 0.74 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.27 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.22 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XDWF.DE и XLF
Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки XLF в -79.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -79.76% | +37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -13.46% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -20.87% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -20.87% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -42.37% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -8.01% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -21.77% | +15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.62% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWF.DE и XLF
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) составляет 3.37%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWF.DE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.12% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.41% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 15.26% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.60% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 22.67% | -4.06% |
Сравнение комиссий XDWF.DE и XLF
XDWF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWF.DE и XLF
XDWF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XDWF.DE and XLF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XDWF.DE.
XDWF.DE tracks MSCI World Financials, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWF.DE and 0.08% for XLF.
Подберите оптимальное распределение для XDWF.DE и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор