Сравнение XDWF.DE с KBWB
XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - XDWF.DE tracks the MSCI World Financials while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWF.DE returned 11.89%/yr vs 12.18%/yr for KBWB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWF.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности XDWF.DE и KBWB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWF.DE торгуется в EUR, в то время как KBWB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBWB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWF.DE показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 9.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWF.DE имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции KBWB немного впереди с 12.18%.
XDWF.DE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 11.89%
KBWB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- 29.09%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам XDWF.DE и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 1.15% | 15.35% | 34.08% | 12.42% | -4.87% | 39.49% | -11.91% | 29.11% | -13.92% | 8.33% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 9.03% | 16.38% | 45.76% | -4.14% | -16.83% | 48.02% | -17.84% | 38.97% | -14.46% | 3.59% |
Correlation
The correlation between XDWF.DE and KBWB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between XDWF.DE and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWF.DE vs. KBWB — Ранг доходности на риск
XDWF.DE
KBWB
Сравнение XDWF.DE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWF.DE | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.82 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 8.38 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWF.DE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.87 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XDWF.DE и KBWB
Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -42.06%, что меньше максимальной просадки KBWB в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWF.DE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.06% | -48.43% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -13.58% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -29.79% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -47.31% | +27.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.06% | -48.43% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.07% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -10.98% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.57% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWF.DE и KBWB
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) составляет 3.37%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWF.DE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 5.82% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 15.48% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 20.56% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.40% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 29.53% | -10.92% |
Сравнение комиссий XDWF.DE и KBWB
XDWF.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWF.DE и KBWB
XDWF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.00% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWF.DE and KBWB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWF.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWF.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
XDWF.DE tracks MSCI World Financials, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDWF.DE and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для XDWF.DE и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор