Сравнение XDWF.DE с KBWB
XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - XDWF.DE tracks the MSCI World Financials while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWF.DE returned 12.93%/yr vs 13.29%/yr for KBWB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWF.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности XDWF.DE и KBWB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWF.DE торгуется в EUR, в то время как KBWB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KBWB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWF.DE показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 19.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWF.DE имеют среднегодовую доходность 12.93%, а акции KBWB немного впереди с 13.29%.
XDWF.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 12.93%
KBWB
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- 15.41%
- С начала года
- 19.44%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам XDWF.DE и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 11.22% | 15.37% | 34.09% | 12.42% | -4.89% | 39.46% | -11.91% | 29.16% | -13.91% | 8.28% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 19.44% | 16.38% | 45.76% | -4.14% | -16.83% | 48.02% | -17.84% | 38.97% | -14.46% | 3.59% |
Correlation
The correlation between XDWF.DE and KBWB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between XDWF.DE and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWF.DE vs. KBWB — Ранг доходности на риск
XDWF.DE
KBWB
Сравнение XDWF.DE c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWF.DE | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.73 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 8.12 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWF.DE и KBWB
Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -50.63%, примерно равная максимальной просадке KBWB в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWF.DE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -48.43% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -13.58% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -29.79% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -47.31% | +27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -48.43% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.44% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -10.90% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.55% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWF.DE и KBWB
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) составляет 3.25%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWF.DE | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.56% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 15.85% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 20.67% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 26.24% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 29.45% | -10.19% |
Сравнение комиссий XDWF.DE и KBWB
XDWF.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWF.DE и KBWB
XDWF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.92% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWF.DE and KBWB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWF.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWF.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for KBWB.
XDWF.DE tracks MSCI World Financials, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDWF.DE and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для XDWF.DE и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор