PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с MRK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.59% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%

Correlation

The correlation between XDW0.L and MRK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.19

The correlation between XDW0.L and MRK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

XDW0.L vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.LMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.88

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.80

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.49

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

11.22

-1.03

XDW0.L vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRK равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и MRK

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, примерно равная максимальной просадке MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-68.61%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.37%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-43.44%

+24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-43.44%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-43.44%

-20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.03%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-18.83%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.54%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и MRK

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у Merck & Co., Inc. (MRK) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

9.57%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

18.04%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

27.18%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

23.66%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

22.96%

+3.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и MRK

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and MRK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор