PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с META

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 9.55% против 17.39% соответственно.

XDW0.L

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
28.94%
6 месяцев
29.39%
1 год
36.83%
3 года*
17.23%
5 лет*
18.57%
10 лет*
9.55%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.94%14.66%2.11%3.68%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.00%4.49%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between XDW0.L and META is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.11

The correlation between XDW0.L and META shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с CWEU.L
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

XDW0.L vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.LMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.51

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.54

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

-0.54

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

-1.12

+11.31

XDW0.L vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и META

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-76.74%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-33.30%

+21.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-34.15%

+15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-76.74%

+50.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-76.74%

+13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-28.06%

+20.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.56%

-15.83%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

16.06%

-12.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и META

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

10.17%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

26.91%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30%

35.52%

-16.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.22%

44.04%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

38.67%

-12.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и META

XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and META have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор