Сравнение XDW0.L с BTC-USD
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.55% против 57.23% соответственно.
XDW0.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 9.55%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.94% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and BTC-USD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
XDW0.L
BTC-USD
Сравнение XDW0.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.77 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | -1.33 | +11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и BTC-USD
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -85.30% | +16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -51.21% | +39.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -51.21% | +32.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -76.67% | +50.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -83.80% | +20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -48.27% | +40.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -42.36% | +23.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 35.16% | -31.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и BTC-USD
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 11.97% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 34.64% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 35.59% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 44.57% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 56.61% | -30.47% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and BTC-USD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор