Сравнение XDW0.L с ASML
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.55%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.L показывает доходность 28.94%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции XDW0.L уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 9.55% против 36.00% соответственно.
XDW0.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 9.55%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам XDW0.L и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 28.94% | 14.66% | 2.11% | 3.68% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.00% | 4.49% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and ASML is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.25 |
The correlation between XDW0.L and ASML shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. ASML — Ранг доходности на риск
XDW0.L
ASML
Сравнение XDW0.L c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.L | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 7.83 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 21.08 | -10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и ASML
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -90.00% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -17.85% | +5.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -45.38% | +26.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -56.84% | +30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -56.84% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -1.89% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.56% | -28.12% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 6.63% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и ASML
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 6.01%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 17.27% | -11.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 34.58% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 42.75% | -23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 42.44% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 38.72% | -12.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и ASML
XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.L and ASML have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор