Сравнение XDW0.DE с LYM9.DE
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 11.14%/yr for LYM9.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for LYM9.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и LYM9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у LYM9.DE с доходностью 37.23%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям LYM9.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 11.14% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
LYM9.DE
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- 74.72%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и LYM9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -36.97% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 37.23% | 29.63% | -7.97% | -21.17% | -13.14% | 1.12% | 46.11% | 50.04% | -9.16% | 15.64% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and LYM9.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.38 |
The correlation between XDW0.DE and LYM9.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. LYM9.DE — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
LYM9.DE
Сравнение XDW0.DE c LYM9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.DE | LYM9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 9.45 | -6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 31.90 | -21.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.65 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.16 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и LYM9.DE
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что меньше максимальной просадки LYM9.DE в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и LYM9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.44% | -72.01% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -7.81% | -7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.71% | -41.61% | +17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -55.00% | +31.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -55.00% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -2.77% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -42.85% | +29.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.32% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и LYM9.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYM9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | LYM9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.97% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 15.84% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 20.25% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 22.20% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 21.82% | +4.20% |
Сравнение комиссий XDW0.DE и LYM9.DE
XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LYM9.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и LYM9.DE
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYM9.DE Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 0.31% | 0.42% | 0.74% | 0.78% | 0.25% | 0.31% | 0.70% | 1.12% | 0.67% | 0.89% | 1.50% | 2.23% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and LYM9.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.
XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.60% for LYM9.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и LYM9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор