PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с IS0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с IS0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds - XDW0.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD while IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.20%/yr vs 6.95%/yr for IS0D.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for IS0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и IS0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 30.64%. За последние 10 лет акции XDW0.DE превзошли акции IS0D.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 6.95% соответственно.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и IS0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%-36.97%14.05%-12.13%-7.68%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and IS0D.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between XDW0.DE and IS0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с V0IH.DE

Доходность на риск

XDW0.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEIS0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.33

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.79

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.02

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

5.02

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. IS0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IS0D.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и IS0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEIS0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.33

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и IS0D.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и IS0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEIS0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-79.47%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-17.75%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-30.80%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-32.34%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

-73.73%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.82%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-27.09%

+13.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

7.18%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и IS0D.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) составляет 6.96%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что XDW0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEIS0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.78%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

22.48%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

26.99%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

30.37%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

33.12%

-7.10%

Сравнение комиссий XDW0.DE и IS0D.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и IS0D.DE

Ни XDW0.DE, ни IS0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and IS0D.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD, while IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.55% for IS0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и IS0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор