Сравнение XDW0.DE с GOOGL
XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 10 years, XDW0.DE returned 9.16%/yr vs 25.36%/yr for GOOGL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.DE и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.DE торгуется в EUR, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDW0.DE показывает доходность 31.10%, что значительно выше, чем у GOOGL с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции XDW0.DE уступали акциям GOOGL по среднегодовой доходности: 9.16% против 25.36% соответственно.
XDW0.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.10%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 9.16%
GOOGL
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- 106.20%
- 3 года*
- 39.81%
- 5 лет*
- 25.60%
- 10 лет*
- 25.36%
Сравнение доходности по годам XDW0.DE и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 31.10% | 2.24% | 7.48% | 0.19% | 53.95% | 52.21% | -36.99% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 16.83% | 46.30% | 44.98% | 53.58% | -35.31% | 77.66% | 20.07% | 31.07% | 3.86% | 16.59% |
Correlation
The correlation between XDW0.DE and GOOGL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between XDW0.DE and GOOGL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.DE vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
XDW0.DE
GOOGL
Сравнение XDW0.DE c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDW0.DE | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 5.85 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 19.74 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDW0.DE и GOOGL
Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -66.27%, что больше максимальной просадки GOOGL в -60.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.DE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.27% | -60.91% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -18.17% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.70% | -35.42% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -38.62% | +14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.44% | -38.62% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -9.48% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -12.57% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.37% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.DE и GOOGL
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL) имеют волатильность 6.78% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.DE | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 6.85% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 20.04% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 29.03% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 31.06% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.55% | 29.35% | -2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.DE и GOOGL
XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDW0.DE and GOOGL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор