PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.DE returned 20.33%/yr vs 19.66%/yr for ESIE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XDW0.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.DE показывает доходность 32.75%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 35.70%.

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%53.95%52.18%3.76%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%

Correlation

The correlation between XDW0.DE and ESIE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.86

The correlation between XDW0.DE and ESIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

XDW0.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.DEESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.40

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.90

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.45

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

14.31

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.DE на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.DEESIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.93

-0.56

Просадки

Сравнение просадок XDW0.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка XDW0.DE за все время составила -61.44%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.DE и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.44%

-26.20%

-35.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-12.33%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.71%

-26.20%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-26.20%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-6.72%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-6.68%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.84%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.DE и ESIE.DE

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеют волатильность 6.96% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.06%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

19.84%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

22.89%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

23.75%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

24.16%

+1.86%

Сравнение комиссий XDW0.DE и ESIE.DE

XDW0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESIE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.DE и ESIE.DE

Ни XDW0.DE, ни ESIE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.DE and ESIE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.DE and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.DE и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор