PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDUS.L с SUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDUS.L с SUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDUS.L (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) are both exchange-traded funds - XDUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDUS.L returned 16.05%/yr vs 15.92%/yr for SUSA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for SUSA.

Доходность

Сравнение доходности XDUS.L и SUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDUS.L торгуется в GBp, в то время как SUSA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDUS.L показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у SUSA с доходностью 11.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDUS.L имеют среднегодовую доходность 16.05%, а акции SUSA немного отстают с 15.92%.

XDUS.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.66%
1 год
28.73%
3 года*
19.16%
5 лет*
14.56%
10 лет*
16.05%

SUSA

1 день
0.00%
1 месяц
5.08%
С начала года
11.96%
6 месяцев
10.09%
1 год
28.60%
3 года*
17.98%
5 лет*
13.15%
10 лет*
15.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDUS.L и SUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		10.50%9.21%27.38%20.65%-10.42%28.96%16.52%26.57%-0.19%10.82%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		9.63%7.48%24.57%17.69%-12.03%31.68%21.00%27.08%-0.07%11.93%

Correlation

The correlation between XDUS.L and SUSA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2014 г.

0.53

The correlation between XDUS.L and SUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDUS.L и SUSA

Секторы
XDUS.L
SUSA

Технологии

35.4%
39.4%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Промышленность

8.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.5%

Энергетика

3.6%
3.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.3%

Недвижимость

1.9%
3.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Технологии

XDUS.L
35.4%
SUSA
39.4%

Финансовые услуги

XDUS.L
11.6%
SUSA
11.9%

Коммуникационные услуги

XDUS.L
11.3%
SUSA
8.5%

Потребительский циклический сектор

XDUS.L
10.1%
SUSA
6.9%

Здравоохранение

XDUS.L
8.6%
SUSA
9.0%

Промышленность

XDUS.L
8.6%
SUSA
10.2%

Потребительский защитный сектор

XDUS.L
4.8%
SUSA
3.5%

Энергетика

XDUS.L
3.6%
SUSA
3.9%

Коммунальные услуги

XDUS.L
2.3%
SUSA
1.3%

Недвижимость

XDUS.L
1.9%
SUSA
3.1%

Сырьевые материалы

XDUS.L
1.8%
SUSA
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Часто сравнивают с XDUS.L:
XDUS.L с EUSAXDUS.L с CU1.LXDUS.L с GPSA.LXDUS.L с XNAQ.LXDUS.L с HMUS.LXDUS.L с XWD1.DEXDUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI

Доходность на риск

XDUS.L vs. SUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUS.L
Ранг доходности на риск XDUS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUS.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUS.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUS.L c SUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDUS.LSUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.19

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.51

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

13.24

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDUS.L vs. SUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUS.L на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSA равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUS.L и SUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDUS.LSUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.88

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.69

+0.39

Просадки

Сравнение просадок XDUS.L и SUSA

Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки SUSA в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и SUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDUS.LSUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-32.78%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.19%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-22.41%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-22.41%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-24.90%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.16%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-5.11%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.17%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUS.L и SUSA

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеют волатильность 2.60% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDUS.LSUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.73%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.69%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.81%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.09%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

18.12%

-1.87%

Сравнение комиссий XDUS.L и SUSA

XDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SUSA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUS.L и SUSA

XDUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.85%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDUS.L and SUSA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDUS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDUS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

XDUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SUSA is Large Cap Growth Equities. XDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while SUSA tracks MSCI USA ESG Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XDUS.L and 0.25% for SUSA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDUS.L и SUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор