PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDUS.L с LGUS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDUS.L с LGUS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDUS.L (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Blend Equities funds - XDUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while LGUS.L tracks the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUS.L returned 12.87%/yr vs 13.06%/yr for LGUS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDUS.L и LGUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDUS.L торгуется в GBp, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDUS.L показывает доходность 8.97%, а LGUS.L немного выше – 9.16%.

XDUS.L

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
7.41%
С начала года
8.97%
1 год
19.29%
3 года*
18.30%
5 лет*
12.87%
10 лет*
14.48%

LGUS.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
7.45%
С начала года
9.16%
1 год
19.46%
3 года*
18.48%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDUS.L и LGUS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDUS.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C		8.97%9.21%27.38%20.65%-10.42%28.96%16.52%26.57%-8.11%
LGUS.L
L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)		9.16%9.57%27.28%22.23%-11.00%29.12%17.60%25.93%-7.71%

Correlation

The correlation between XDUS.L and LGUS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between XDUS.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C

L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XDUS.L:
XDUS.L с CU1.LXDUS.L с EUSAXDUS.L с GPSA.LXDUS.L с XNAQ.LXDUS.L с XWD1.DEXDUS.L с HMUS.LXDUS.L с XZMD.L
Часто сравнивают с LGUS.L:
LGUS.L с MINT.LLGUS.L с FLES.LLGUS.L с SPXS.LLGUS.L с WNRG.LLGUS.L с FLXK.LLGUS.L с HKOD.LLGUS.L с G500.L

Доходность на риск

XDUS.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDUS.L
Ранг доходности на риск XDUS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDUS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDUS.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDUS.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDUS.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LGUS.L
Ранг доходности на риск LGUS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUS.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUS.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDUS.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDUS.LLGUS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.51

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.17

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.52

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.87

7.91

+0.96

XDUS.L vs. LGUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDUS.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGUS.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDUS.L и LGUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDUS.L и LGUS.L

Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и LGUS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDUS.LLGUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-26.39%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-7.68%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.51%

-21.47%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-21.47%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.89%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.79%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.46%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XDUS.L и LGUS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) составляет 3.15%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что XDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDUS.LLGUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.33%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.59%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

12.85%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.03%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.60%

-1.98%

Сравнение комиссий XDUS.L и LGUS.L

XDUS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDUS.L и LGUS.L

Ни XDUS.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDUS.L and LGUS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XDUS.L.

XDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G. Their fees differ too: 0.07% for XDUS.L and 0.05% for LGUS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDUS.L и LGUS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор