Сравнение XDUS.L с G500.L
XDUS.L (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - XDUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDUS.L returned 12.87%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDUS.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности XDUS.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDUS.L показывает доходность 8.97%, а G500.L немного ниже – 8.63%.
XDUS.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 14.48%
G500.L
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDUS.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDUS.L Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 8.97% | 9.21% | 27.38% | 20.65% | -10.42% | 28.96% | 12.84% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.63% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between XDUS.L and G500.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between XDUS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDUS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
XDUS.L
G500.L
Сравнение XDUS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDUS.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.35 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 9.47 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDUS.L и G500.L
Максимальная просадка XDUS.L за все время составила -25.82%, примерно равная максимальной просадке G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDUS.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -25.20% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -8.21% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.51% | -18.22% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -25.20% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.81% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.31% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.04% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDUS.L и G500.L
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XDUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) имеют волатильность 3.15% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.04% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 9.37% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 12.11% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.00% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.87% | -0.25% |
Сравнение комиссий XDUS.L и G500.L
XDUS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDUS.L и G500.L
Ни XDUS.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDUS.L and G500.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for XDUS.L.
XDUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. XDUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for XDUS.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для XDUS.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор